Сравнение WAGN с DJP
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. WAGN is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DJP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 19.72%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- -0.10%
Сравнение доходности по годам WAGN и DJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.36% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 10.62% |
Correlation
The correlation between WAGN and DJP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. DJP — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение WAGN c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и DJP
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -78.35% | +76.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -34.50% | +34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -50.77% | +50.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 19.56% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 18.98% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 17.06% | -5.30% |
Сравнение комиссий WAGN и DJP
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и DJP
Ни WAGN, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAGN and DJP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
WAGN and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WAGN is categorized as Global Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Pabrai and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор