Сравнение WAGN с KMLM
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. WAGN is actively managed, while KMLM is passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGN и KMLM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | -1.29% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between WAGN and KMLM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. KMLM — Ранг доходности на риск
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение WAGN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGN | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGN и KMLM
Максимальная просадка WAGN за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -27.47% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -17.25% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -12.78% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 11.37% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 14.58% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 14.68% | -6.64% |
Сравнение комиссий WAGN и KMLM
И WAGN, и KMLM имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и KMLM
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.73% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and KMLM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAGN and KMLM have the same expense ratio: 0.90% per year.
KMLM has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Pabrai and KraneShares.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор