Сравнение WAFMX с PEPFX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.91%/yr vs 11.20%/yr for PEPFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.85%/yr for PEPFX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и PEPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.20% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.91%
PEPFX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам WAFMX и PEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 9.19% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
Correlation
The correlation between WAFMX and PEPFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between WAFMX and PEPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск
WAFMX
PEPFX
Сравнение WAFMX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | PEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.00 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.22 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и PEPFX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и PEPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -46.88% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.99% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -22.09% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -26.18% | -23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -46.88% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -7.70% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.07% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.20% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и PEPFX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 5.12%, в то время как у PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.14% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 13.16% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.06% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.02% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.24% | -0.33% |
Сравнение комиссий WAFMX и PEPFX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и PEPFX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.67% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and PEPFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPFX has higher volatility (6.14%) compared to WAFMX (5.12%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs PEPFX's -46.88%.
PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и PEPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор