Сравнение WAFMX с FMIEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both mutual funds - WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.91%/yr vs 11.60%/yr for FMIEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.60% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.91%
FMIEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам WAFMX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 11.36% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FMIEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FMIEX
Сравнение WAFMX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.73 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 14.59 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FMIEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, примерно равная максимальной просадке FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -49.85% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.04% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -9.52% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -18.63% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -39.33% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -2.84% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -6.57% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.80% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FMIEX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.78% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 7.51% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 9.56% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 12.68% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.68% | +1.23% |
Сравнение комиссий WAFMX и FMIEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FMIEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.13% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FMIEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (5.12%) compared to FMIEX (2.78%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор