Сравнение WAFMX с FMIEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both mutual funds - WAFMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs 11.49%/yr for FMIEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 3.50% против 11.49% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
FMIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам WAFMX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.17% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FMIEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FMIEX
Сравнение WAFMX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.24 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.24 | -17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.21 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FMIEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, примерно равная максимальной просадке FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -49.85% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.04% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -9.52% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -18.63% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -39.33% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -1.26% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -6.58% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.73% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FMIEX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.82% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 7.22% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 9.30% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 12.73% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.72% | +1.15% |
Сравнение комиссий WAFMX и FMIEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FMIEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.05% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FMIEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (3.85%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор