Сравнение WAESX с WMCVX
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAESX returned 8.21%/yr vs 10.38%/yr for WMCVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и WMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.38% соответственно.
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
WMCVX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам WAESX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 8.15% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Correlation
The correlation between WAESX and WMCVX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between WAESX and WMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
WAESX
WMCVX
Сравнение WAESX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.81 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.19 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и WMCVX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -65.79% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.06% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -28.75% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -32.26% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -46.29% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -6.43% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -10.95% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.33% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и WMCVX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеют волатильность 5.53% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.38% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.46% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.62% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.56% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.47% | -3.74% |
Сравнение комиссий WAESX и WMCVX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и WMCVX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.72% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and WMCVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.53%) compared to WMCVX (5.38%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs WMCVX's -65.79%.
WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и WMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор