Сравнение WAESX с WAMVX

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAESX и WAMVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAMVX.

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.