Сравнение WAESX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и SWYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -8.40% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -3.72% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью -3.72%.
WAESX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.88%
SWYMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и SWYMX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%.
Доходность на риск
WAESX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
WAESX
SWYMX
Сравнение WAESX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.05 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.55 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.31 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.28 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.05 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.55 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и SWYMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и SWYMX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.08% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и SWYMX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и SWYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -30.48% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.89% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -25.37% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.21% | -8.55% | -21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -4.57% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.28% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и SWYMX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.72% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.40% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 15.26% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 14.63% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.66% | +3.88% |