Сравнение WAESX с GSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и GSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и GSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 68.88% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и GSEE
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GSEE в 0.36%.
Доходность на риск
WAESX vs. GSEE — Ранг доходности на риск
WAESX
GSEE
Сравнение WAESX c GSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | GSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.73 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.37 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.60 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.87 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.73 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и GSEE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и GSEE
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и GSEE
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и GSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -37.51% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -13.05% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -35.06% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -9.54% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -15.10% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.44% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и GSEE
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.22% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 14.51% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 19.55% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.72% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.04% | +1.51% |