PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у DFETX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям DFETX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.91% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX

Сравнение комиссий WAEMX и DFETX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

WAEMX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.14

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.77

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.52

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.68

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DFETX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между WAEMX и DFETX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и DFETX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности DFETX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и DFETX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-62.33%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.84%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-31.80%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-40.20%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-10.65%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-15.76%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.34%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и DFETX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.56%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.06%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.39%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.32%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.40%

+1.54%