Сравнение WABF с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
WABF и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WABF и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WABF и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | -0.19% | 7.92% | 1.30% | 2.73% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
WABF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WABF и VPLS
WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
WABF vs. VPLS — Ранг доходности на риск
WABF
VPLS
Сравнение WABF c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WABF | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.66 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WABF | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WABF и VPLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и VPLS
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 5.03% | 5.67% | 6.25% | 1.46% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок WABF и VPLS
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WABF | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -4.17% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.72% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.81% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.98% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и VPLS
Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WABF | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.74% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.51% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.26% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.67% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 4.67% | +1.49% |