Сравнение WABF с PBDC
WABF (Western Asset Bond ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - WABF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, WABF returned 4.53% vs -11.33% for PBDC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности WABF и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
WABF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.21% | 7.92% | 1.30% | 6.72% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 5.55% |
Correlation
The correlation between WABF and PBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. PBDC — Ранг доходности на риск
WABF
PBDC
Сравнение WABF c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WABF | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.56 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.98 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WABF и PBDC
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -20.47% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -20.15% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -18.74% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -4.83% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 11.58% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и PBDC
Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 0.87%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 5.50% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 15.43% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 18.66% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 17.05% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 17.05% | -11.08% |
Сравнение комиссий WABF и PBDC
WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и PBDC
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.13% | 5.67% | 6.25% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WABF and PBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to WABF (0.87%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, WABF leads with 4.53% vs -11.33% for PBDC. On fees, WABF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WABF has performed better with a 4.53% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WABF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 5.13% for WABF.
WABF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 13.49% for PBDC.
WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABF и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор