Сравнение WABF с PBDC
WABF (Western Asset Bond ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - WABF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, WABF returned 4.57% vs -12.67% for PBDC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности WABF и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
WABF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.06% | 7.92% | 1.30% | 6.72% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 5.55% |
Correlation
The correlation between WABF and PBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. PBDC — Ранг доходности на риск
WABF
PBDC
Сравнение WABF c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WABF | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.63 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.03 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WABF и PBDC
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -20.47% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -20.15% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -13.90% | +12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.03% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 12.28% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и PBDC
Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 0.94%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 4.53% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 15.26% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 18.85% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 17.02% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 17.02% | -11.09% |
Сравнение комиссий WABF и PBDC
WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и PBDC
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.21% | 5.67% | 6.25% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WABF and PBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to WABF (0.94%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, WABF leads with 4.57% vs -12.67% for PBDC. On fees, WABF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WABF has performed better with a 4.57% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WABF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 5.21% for WABF.
WABF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 13.49% for PBDC.
WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABF и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор