PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

WABF и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и MAMB

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%6.81%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий WABF и MAMB

WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

WABF vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.37

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.56

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MAMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.14

+0.88

Корреляция

Корреляция между WABF и MAMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и MAMB

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок WABF и MAMB

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-19.33%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-3.55%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-7.70%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и MAMB

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.59%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.28%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

4.29%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

6.08%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.97%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

6.96%

-0.80%