PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WABF с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WABF (Western Asset Bond ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WABF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. WABF is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, WABF returned 5.08% vs 10.89% for LVHD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности WABF и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WABF и LVHD

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		0.21%7.92%1.30%6.81%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%6.41%

Correlation

The correlation between WABF and LVHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов WABF и LVHD

Секторы
WABF
LVHD

Финансовые услуги

3.9%
8.6%

Энергетика

1.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Здравоохранение

0.6%
4.6%

Технологии

0.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
18.5%

Промышленность

0.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.2%
25.5%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

-

15.0%

Финансовые услуги

WABF
3.9%
LVHD
8.6%

Энергетика

WABF
1.5%
LVHD
6.7%

Коммуникационные услуги

WABF
1.0%
LVHD
3.8%

Здравоохранение

WABF
0.6%
LVHD
4.6%

Технологии

WABF
0.4%
LVHD
5.9%

Потребительский циклический сектор

WABF
0.2%
LVHD
6.8%

Потребительский защитный сектор

WABF
0.2%
LVHD
18.5%

Промышленность

WABF
0.2%
LVHD
4.6%

Коммунальные услуги

WABF
0.2%
LVHD
25.5%

Сырьевые материалы

WABF
0.1%
LVHD

-

Недвижимость

WABF

-

LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с ZHOGWABF с APCB
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

WABF vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.15

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.70

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.77

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

4.49

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.44

Просадки

Сравнение просадок WABF и LVHD

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WABFLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-37.32%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-6.17%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.37%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.05%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.43%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и LVHD

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.08%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WABFLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.89%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.61%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

9.53%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

12.87%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

15.50%

-9.49%

Сравнение комиссий WABF и LVHD

WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и LVHD

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
WABF
Western Asset Bond ETF		5.13%5.67%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WABF and LVHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to WABF (1.08%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 10.89% vs 5.08% for WABF. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 10.89% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for WABF.

WABF has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.39% for LVHD.

WABF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.27% for LVHD.

WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WABF и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор