PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с FLJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).

WABF и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и FLJP

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%6.81%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		7.49%26.79%6.99%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 7.49%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Сравнение комиссий WABF и FLJP

WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

WABF
Western Asset Bond ETF
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF

Доходность на риск

WABF vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFFLJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.59

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.24

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.45

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.31

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.40

+0.62

Корреляция

Корреляция между WABF и FLJP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и FLJP

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FLJP в 4.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WABF и FLJP

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и FLJP.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-32.49%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-13.30%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.59%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-9.48%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.50%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и FLJP

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.59%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

8.84%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

14.51%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

21.28%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

17.64%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

17.77%

-11.61%