Сравнение WABF с FLCH
WABF (Western Asset Bond ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - WABF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. WABF is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past year, WABF returned 4.57% vs -0.94% for FLCH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности WABF и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
WABF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.06% | 7.92% | 1.30% | 6.72% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -4.40% |
Correlation
The correlation between WABF and FLCH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. FLCH — Ранг доходности на риск
WABF
FLCH
Сравнение WABF c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WABF | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.04 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.10 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WABF и FLCH
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -62.09% | +56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -21.48% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -35.69% | +33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -30.60% | +29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 9.64% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и FLCH
Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 0.94%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.89% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 13.69% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 19.62% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 29.59% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 27.81% | -21.88% |
Сравнение комиссий WABF и FLCH
WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и FLCH
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.21% | 5.67% | 6.25% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WABF and FLCH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.89%) compared to WABF (0.94%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, WABF leads with 4.57% vs -0.94% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WABF has performed better with a 4.57% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WABF.
WABF has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 2.37% for FLCH.
WABF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.19% for FLCH.
WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABF и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор