PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

WABF и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и BNDS

2026 (YTD)2025
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%8.06%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с BNDPWABF с APCB
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с FIBRBNDS с BNDIBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с CAAABNDS с EUSB

Сравнение комиссий WABF и BNDS

WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

WABF vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.62

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.16

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.74

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.46

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.40

-0.38

Корреляция

Корреляция между WABF и BNDS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и BNDS

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WABF и BNDS

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-6.96%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-5.44%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.89%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и BNDS

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.59%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.87%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.74%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.82%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

5.48%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.48%

+0.68%