PortfoliosLab logo
Сравнение VZICX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VIGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.29%
131.88%
VZICX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.79

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.17

VIGIX:

0.96

Коэф-т Омега

VZICX:

1.16

VIGIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.98

VIGIX:

0.63

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.23

VIGIX:

2.28

Индекс Язвы

VZICX:

4.02%

VIGIX:

6.37%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

VIGIX:

25.30%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VZICX:

-2.01%

VIGIX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -9.45%.


VZICX

С начала года

8.77%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

3.51%

1 год

11.66%

5 лет

13.12%

10 лет

N/A

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и VIGIX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.79
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VZICX: 1.17
VIGIX: 0.96
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.16
VIGIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.98
VIGIX: 0.63
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VZICX: 3.23
VIGIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.57
VZICX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VIGIX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VIGIX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-13.09%
VZICX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) составляет 10.65%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VZICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
17.16%
VZICX
VIGIX