PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с VFWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZICX и VFWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.78%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VFWAX с доходностью 1.81%.

VZICX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.52%
1 год
31.86%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Сравнение комиссий VZICX и VFWAX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VZICX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.71

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.28

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.31

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

9.04

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между VZICX и VFWAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VFWAX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VFWAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.29%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VFWAX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VZICXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-34.93%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.34%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-29.40%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-8.79%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.25%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VFWAX

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 7.73% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZICXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.63%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.99%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.99%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

14.99%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.01%

+1.92%