Сравнение VZICX с VAIGX
VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VZICX returned 21.24%/yr vs 9.89%/yr for VAIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VZICX charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности VZICX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZICX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -5.90%.
VZICX
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
VAIGX
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZICX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 9.98% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.44% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.90% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between VZICX and VAIGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VZICX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZICX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
VZICX
VAIGX
Сравнение VZICX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZICX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.39 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | -0.92 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZICX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.41 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.06 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VZICX и VAIGX
Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZICX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -41.46% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -21.75% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -25.25% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -14.17% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -14.33% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 9.30% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZICX и VAIGX
Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VZICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZICX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.02% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 16.81% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 20.82% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 28.98% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 28.98% | -11.01% |
Сравнение комиссий VZICX и VAIGX
VZICX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZICX и VAIGX
Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VAIGX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.80% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 4.01% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
VZICX and VAIGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (7.02%) compared to VZICX (5.61%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs VAIGX's -41.46%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZICX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор