PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZICX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VZICX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZICX и TIVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.78%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

VZICX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.52%
1 год
31.86%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий VZICX и TIVFX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VZICX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZICX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZICXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.12

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.55

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

4.44

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

17.93

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZICX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZICXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.12

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между VZICX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и TIVFX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.29%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и TIVFX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VZICXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-54.21%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-13.21%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-36.31%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-10.23%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-13.45%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.27%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и TIVFX

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.73% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZICXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.93%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.06%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.68%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.21%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.40%

+0.53%