Сравнение VZ с XAUUSD=X
VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 12.62%/yr for XAUUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.62% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам VZ и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -2.41% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between VZ and XAUUSD=X is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between VZ and XAUUSD=X shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
VZ
XAUUSD=X
Сравнение VZ c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.78 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.28 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и XAUUSD=X
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -44.69% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -24.85% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -24.85% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -24.85% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -24.85% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -22.15% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -16.44% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 9.40% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и XAUUSD=X
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.65% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 22.37% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.45% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.75% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.20% | +5.16% |
Часто задаваемые вопросы
VZ and XAUUSD=X have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAUUSD=X has higher volatility (7.65%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs XAUUSD=X's -44.69%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор