PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZ с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.93% соответственно.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
1.91%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.98%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VZ and VT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.39

The correlation between VZ and VT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VZ vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.94

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.67

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.68

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

11.67

-8.61

VZ vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и VT

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-50.27%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.67%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-16.51%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-26.38%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-34.24%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.92%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.01%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.22%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и VT

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.26%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.01%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

13.38%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

16.15%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.27%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и VT

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

VZ and VT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (6.87%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор