PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с VRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VZ с VRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VZ returned 2.74%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и VRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Vroom, Inc. (VRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

VRM

1 день
-8.03%
1 месяц
-35.42%
С начала года
-63.68%
6 месяцев
-72.42%
1 год
-73.36%
3 года*
-57.91%
5 лет*
-71.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и VRM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%3.36%
VRM
Vroom, Inc.		-63.68%296.81%-89.61%-40.93%-90.55%-73.66%1.79%

Correlation

The correlation between VZ and VRM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г.

0.05

The correlation between VZ and VRM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VZ:

$4.10

VRM:

-$12.02

Коэффициент P/S

VZ:

1.46

VRM:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$139.15B

VRM:

$50.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.89B

VRM:

$24.05M

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.65B

VRM:

-$2.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Vroom, Inc.

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с VRM:
VRM с ANETVRM с BABAVRM с INCYVRM с CCLVRM с BIDUVRM с EDUVRM с GOLD

Доходность на риск

VZ vs. VRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VRM
Ранг доходности на риск VRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c VRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZVRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.83

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.52

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.94

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-1.79

+4.84

VZ vs. VRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VRM равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и VRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и VRM

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и VRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZVRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-99.93%

+49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-77.99%

+64.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-98.01%

+83.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-99.88%

+61.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-99.88%

+94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-84.17%

+69.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

41.01%

-34.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и VRM

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZVRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

26.47%

-19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

73.49%

-55.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

88.66%

-65.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

261.66%

-240.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

239.80%

-219.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и VRM

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как VRM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRM
Vroom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и VRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
34.44B
0
(VZ) Общая выручка
(VRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VZ and VRM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRM has higher volatility (26.47%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs VRM's -99.93%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и VRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор