PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZ с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Over the past 5 years, VZ returned 2.11%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

VZ

1 день
-2.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
18.27%
6 месяцев
18.45%
1 год
13.60%
3 года*
18.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.53%

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VZ
Verizon Communications Inc.		18.27%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%13.06%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between VZ and ARTY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.04

The correlation between VZ and ARTY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

VZ vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
3.78

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
4.13

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

6.01

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

20.88

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZ vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.78

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VZ и ARTY

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-54.50%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-18.81%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-32.44%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-50.53%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-0.90%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-19.85%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.40%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и ARTY

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 4.69%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

12.01%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

25.12%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

29.94%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

28.58%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

27.75%

-7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и ARTY

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.93%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

VZ and ARTY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to VZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs ARTY's -54.50%.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор