PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYSVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYSVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		6.38%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-18.31%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

VYSVX

1 день
2.06%
1 месяц
-3.89%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.89%
1 год
26.66%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.26%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с NVDAVYSVX с SWTSXVYSVX с MOATVYSVX с FNILXVYSVX с VSIAXVYSVX с AVALXVYSVX с BRSIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий VYSVX и BSCMX

VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VYSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.74

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.06

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

12.65

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между VYSVX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и BSCMX

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		14.32%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и BSCMX

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-38.12%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.85%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-22.34%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.43%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.10%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и BSCMX

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.84% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.72%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.37%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.03%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.85%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

20.69%

+3.00%