Сравнение VYMSX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 9.09% против 5.64% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IPIRX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IPIRX
Сравнение VYMSX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.23 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.82 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.26 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.56 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IPIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IPIRX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IPIRX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -24.97% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -7.88% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -24.97% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -24.97% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.09% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.89% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.02% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IPIRX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.12% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 6.77% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 11.21% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 10.76% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 9.71% | +13.13% |