PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.03% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVX

Сравнение комиссий VYMSX и GWSAX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

VYMSX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.36

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.56

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.33

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

1.09

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между VYMSX и GWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и GWSAX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и GWSAX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-55.75%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.17%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-18.91%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-50.67%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.37%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.31%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.94%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и GWSAX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.03%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.12%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

16.07%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.43%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.06%

+2.78%