PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с VGWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).

VYMI и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и VGWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%17.34%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		5.10%27.35%8.98%11.30%-5.49%17.74%16.25%
Разные валюты инструментов

VYMI торгуется в USD, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 5.10%.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

VGWE.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.10%
6 месяцев
10.36%
1 год
25.33%
3 года*
17.05%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с DGRWVGWE.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий VYMI и VGWE.DE

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.

VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVGWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.26

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.31

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

10.66

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWE.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Корреляция

Корреляция между VYMI и VGWE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VGWE.DE

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VGWE.DE

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VGWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-16.43%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.80%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-16.43%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.31%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.41%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.07%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VGWE.DE

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.32%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.98%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.23%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.41%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

13.94%

+2.95%