PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с UFOX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 12.52%/yr vs 22.46%/yr for UFOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 52.72%.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%9.03%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between VYMI and UFOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.65

The correlation between VYMI and UFOX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYMI и UFOX

Секторы
VYMI
UFOX

Финансовые услуги

41.9%

-

Энергетика

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Технологии

4.3%
75.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.1%

Недвижимость

1.3%
3.2%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
UFOX

-

Энергетика

VYMI
9.5%
UFOX

-

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
UFOX

-

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
UFOX

-

Здравоохранение

VYMI
6.6%
UFOX

-

Промышленность

VYMI
6.6%
UFOX
13.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
UFOX

-

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
UFOX

-

Технологии

VYMI
4.3%
UFOX
75.8%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
UFOX
7.1%

Недвижимость

VYMI
1.3%
UFOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

VYMI vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.65

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.15

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.19

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

30.48

-18.16

VYMI vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и UFOX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-33.90%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.14%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-28.14%

+15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-33.90%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.44%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.02%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.33%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и UFOX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.41%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

13.44%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

23.16%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

27.87%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

25.08%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

25.49%

-8.64%

Сравнение комиссий VYMI и UFOX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и UFOX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности UFOX в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and UFOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 22.46% vs 12.52% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 22.46% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

VYMI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.38% for UFOX.

VYMI is categorized as Dividend, while UFOX is Technology Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор