PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с SCDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VYMI returned 12.09%/yr vs 9.67%/yr for SCDL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 38.78%.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

SCDL

1 день
1.26%
1 месяц
5.07%
С начала года
38.78%
6 месяцев
38.17%
1 год
54.50%
3 года*
23.90%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%11.13%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		38.78%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between VYMI and SCDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.66

The correlation between VYMI and SCDL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

VYMI vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMISCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.54

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.60

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.38

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

13.52

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMISCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SCDL

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMISCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-34.87%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.19%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-32.79%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-34.87%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.57%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.95%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.04%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SCDL

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMISCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.21%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.82%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

21.64%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

29.02%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

28.88%

-12.01%

Сравнение комиссий VYMI и SCDL

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SCDL

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and SCDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.21%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.09% vs 9.67% for SCDL. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.09% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for SCDL.

VYMI is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор