PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с HDLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

VYMI и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%4.39%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий VYMI и HDLB

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.57

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.95

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.86

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

2.89

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.57

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.12

+0.51

Корреляция

Корреляция между VYMI и HDLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и HDLB

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HDLB в 11.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и HDLB

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-78.70%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-20.94%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-43.81%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-9.81%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-27.92%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.26%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и HDLB

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 6.40%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.40%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

20.47%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

32.76%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

30.43%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

43.94%

-27.05%