PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с FGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 9.73%/yr for FGD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYMI показывает доходность 11.99%, а FGD немного ниже – 11.52%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.73% соответственно.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

FGD

1 день
0.39%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.28%
3 года*
22.74%
5 лет*
10.45%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.52%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between VYMI and FGD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between VYMI and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и FGD

Секторы
VYMI
FGD

Финансовые услуги

41.9%
33.6%

Энергетика

9.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
9.2%

Сырьевые материалы

6.8%
6.4%

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.8%

Коммунальные услуги

5.6%
4.9%

Технологии

4.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.3%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
FGD
33.6%

Энергетика

VYMI
9.5%
FGD
10.0%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
FGD
9.2%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
FGD
6.4%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
FGD

-

Промышленность

VYMI
6.6%
FGD
14.3%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
FGD
8.8%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
FGD
4.9%

Технологии

VYMI
4.3%
FGD
1.2%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
FGD
9.3%

Недвижимость

VYMI
1.3%
FGD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с FGD:
FGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN

Доходность на риск

VYMI vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.66

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.58

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.41

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

12.00

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VYMI и FGD

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-68.05%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.82%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.50%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.68%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-44.84%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.67%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-12.57%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.78%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и FGD

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.02%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.68%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.57%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.92%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.22%

-1.35%

Сравнение комиссий VYMI и FGD

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и FGD

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FGD в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.07%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and FGD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to FGD (3.02%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 9.73% for FGD. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.42% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while FGD is Global Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор