PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VOOG

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) и VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) — оба биржевые фонды: VYM — это Dividend, отслеживающий FTSE High Dividend Yield Index, а VOOG — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Growth Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VYM показал 11.65% в год против 16.45% в год у VOOG. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VYM взимает 0.04% в год против 0.07% у VOOG.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.45% соответственно.

VYM

1 день
2.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
9.03%
1 год
35.87%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.65%

VOOG

1 день
3.01%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.11%
1 год
44.37%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.44%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		6.59%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-3.23%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Корреляция

Корреляция между VYM и VOOG составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.75

Сравнение комиссий VYM и VOOG

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Доходность на риск

VYM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.16

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.22

3.32

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

3.15

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

12.91

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VYM и VOOG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-32.73%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-13.71%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-32.73%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-32.73%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.42%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.01%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.35%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.54%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.03%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

20.83%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

21.18%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.67%

-4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VOOG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOOG в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.31%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.51%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%