PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VYM returned 11.90%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VYM charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYM имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции VEIPX немного отстают с 11.85%.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VYM and VEIPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.98

The correlation between VYM and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VEIPX

Секторы
VYM
VEIPX

Финансовые услуги

20.5%
20.5%

Технологии

17.7%
13.0%

Здравоохранение

12.2%
14.8%

Промышленность

12.1%
10.6%

Энергетика

9.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.0%

Коммунальные услуги

5.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VEIPX
20.5%

Технологии

VYM
17.7%
VEIPX
13.0%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VEIPX
14.8%

Промышленность

VYM
12.1%
VEIPX
10.6%

Энергетика

VYM
9.8%
VEIPX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VEIPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VEIPX
6.0%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VEIPX
7.0%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VEIPX
2.9%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VEIPX
3.4%

Недвижимость

VYM
0.0%
VEIPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAXVEIPX с VOO

Доходность на риск

VYM vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.38

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.38

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

3.42

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

12.78

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VYM и VEIPX

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-54.12%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.15%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-13.39%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-15.16%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-35.26%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.50%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VEIPX

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 2.77% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.65%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.25%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.92%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.30%

+0.04%

Сравнение комиссий VYM и VEIPX

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VEIPX

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VYM and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VEIPX's -54.12%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор