PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VDIGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds from Vanguard. VYM is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.98%/yr vs 12.52%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYM имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции VDIGX немного впереди с 12.52%.

VYM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
24.08%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.98%

VDIGX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.47%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.51%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.27%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VYM and VDIGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.91

The correlation between VYM and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VDIGX

Секторы
VYM
VDIGX

Технологии

20.3%
23.6%

Финансовые услуги

19.9%
20.1%

Здравоохранение

12.2%
16.1%

Промышленность

11.8%
14.9%

Энергетика

9.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.7%

Коммунальные услуги

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
VDIGX
20.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VDIGX
16.1%

Промышленность

VYM
11.8%
VDIGX
14.9%

Энергетика

VYM
9.1%
VDIGX
1.1%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
VDIGX
7.9%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
VDIGX
10.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
VDIGX
0.5%

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
VDIGX
2.6%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
VDIGX
2.3%

Недвижимость

VYM
0.0%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VEIPX

Доходность на риск

VYM vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.04

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.57

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.16

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

4.50

+8.92

VYM vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и VDIGX

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-45.23%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.09%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-10.23%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-16.18%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-32.98%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.04%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.64%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.34%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VDIGX

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 3.02% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.09%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.80%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

10.22%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.88%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.72%

+0.60%

Сравнение комиссий VYM и VDIGX

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VDIGX

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VDIGX в 24.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.01%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VDIGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (3.09%) compared to VYM (3.02%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VDIGX's -45.23%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор