PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с SDOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности VYM и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.99% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between VYM and SDOG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between VYM and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и SDOG

Секторы
VYM
SDOG

Финансовые услуги

20.5%
10.6%

Технологии

17.7%
16.2%

Здравоохранение

12.2%
9.8%

Промышленность

12.1%
7.5%

Энергетика

9.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
16.3%

Коммунальные услуги

5.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
SDOG
10.6%

Технологии

VYM
17.7%
SDOG
16.2%

Здравоохранение

VYM
12.2%
SDOG
9.8%

Промышленность

VYM
12.1%
SDOG
7.5%

Энергетика

VYM
9.8%
SDOG
9.1%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
SDOG
9.5%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
SDOG
16.3%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
SDOG
9.2%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
SDOG
8.4%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
SDOG
3.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

VYM vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.30

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.45

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.25

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

13.63

+0.18

VYM vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и SDOG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-43.56%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.24%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-16.00%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-19.84%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-43.56%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.91%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и SDOG

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеют волатильность 3.31% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.02%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.52%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

15.44%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.06%

-2.71%

Сравнение комиссий VYM и SDOG

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и SDOG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and SDOG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 9.99% for SDOG. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while SDOG is Large Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.36% for SDOG.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор