PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с NOBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 9.94%/yr for NOBL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VYM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.94% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between VYM and NOBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.92

The correlation between VYM and NOBL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и NOBL

Секторы
VYM
NOBL

Финансовые услуги

20.5%
12.8%

Технологии

17.7%
4.6%

Здравоохранение

12.2%
10.2%

Промышленность

12.1%
20.2%

Энергетика

9.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
23.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.3%

Коммунальные услуги

5.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
10.2%

Недвижимость

0.0%
4.6%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
NOBL
12.8%

Технологии

VYM
17.7%
NOBL
4.6%

Здравоохранение

VYM
12.2%
NOBL
10.2%

Промышленность

VYM
12.1%
NOBL
20.2%

Энергетика

VYM
9.8%
NOBL
2.9%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
NOBL
23.6%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
NOBL
5.3%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
NOBL
5.7%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
NOBL

-

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
NOBL
10.2%

Недвижимость

VYM
0.0%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

VYM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.09

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.67

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.38

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

3.53

+10.28

VYM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и NOBL

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-35.43%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.11%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-15.36%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-17.92%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-35.43%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.43%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.48%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.56%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и NOBL

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

11.52%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

14.41%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.61%

-0.26%

Сравнение комиссий VYM и NOBL

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и NOBL

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and NOBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.31%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 9.94% for NOBL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.04% for NOBL.

VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.35% for NOBL.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор