PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с MOOD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. VYM is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 18.06%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности VYM и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
1.18%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
33.44%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%4.06%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between VYM and MOOD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.73

The correlation between VYM and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и MOOD

Секторы
VYM
MOOD

Финансовые услуги

20.5%
15.7%

Технологии

17.7%
27.6%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

12.1%
12.6%

Энергетика

9.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.5%

Коммунальные услуги

5.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.9%

Сырьевые материалы

3.5%
4.4%

Недвижимость

0.0%
2.5%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
MOOD
15.7%

Технологии

VYM
17.7%
MOOD
27.6%

Здравоохранение

VYM
12.2%
MOOD
8.4%

Промышленность

VYM
12.1%
MOOD
12.6%

Энергетика

VYM
9.8%
MOOD
3.7%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
MOOD
5.1%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
MOOD
9.5%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
MOOD
2.7%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
MOOD
7.9%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
MOOD
4.4%

Недвижимость

VYM
0.0%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

VYM vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.32

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.76

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.46

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

10.68

+3.13

VYM vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и MOOD

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-14.34%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.71%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-9.71%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.86%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.32%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.14%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и MOOD

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.19%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.73%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

14.49%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

12.13%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.13%

+4.22%

Сравнение комиссий VYM и MOOD

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и MOOD

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and MOOD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 18.06% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.35% for MOOD.

VYM is categorized as Dividend, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.68% for MOOD.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор