PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с LVHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYM returned 12.22%/yr vs 16.28%/yr for LVHI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VYM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.95%
1 год
21.57%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.47%

LVHI

1 день
0.31%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.82%
1 год
33.32%
3 года*
22.09%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.95%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.82%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between VYM and LVHI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.62

The correlation between VYM and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и LVHI

Секторы
VYM
LVHI

Технологии

20.3%
0.1%

Финансовые услуги

19.9%
23.9%

Здравоохранение

12.2%
7.4%

Промышленность

11.8%
13.3%

Энергетика

9.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.4%

Коммунальные услуги

5.4%
9.8%

Сырьевые материалы

3.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.8%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

VYM
20.3%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
LVHI
23.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
LVHI
7.4%

Промышленность

VYM
11.8%
LVHI
13.3%

Энергетика

VYM
9.1%
LVHI
16.4%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
LVHI
9.3%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
LVHI
5.4%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
LVHI
9.8%

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
LVHI
5.8%

Недвижимость

VYM
0.0%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

VYM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.50

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.85

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.68

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.51

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

22.69

-10.67

VYM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и LVHI

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-32.31%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.08%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-11.99%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-11.99%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.48%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и LVHI

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 1.92%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.11%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.64%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.55%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

11.06%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

13.71%

+2.57%

Сравнение комиссий VYM и LVHI

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и LVHI

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LVHI в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.60%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.27%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and LVHI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.11%) compared to VYM (1.92%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.28% vs 12.22% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.28% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.27% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор