PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while HDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.90%/yr vs 9.26%/yr for HDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYM показывает доходность 12.47%, а HDV немного выше – 12.69%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.26% соответственно.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between VYM and HDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VYM and HDV has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и HDV

Секторы
VYM
HDV

Финансовые услуги

20.5%
11.1%

Технологии

17.7%
8.2%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Промышленность

12.1%
1.4%

Энергетика

9.8%
22.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
24.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.1%

Коммунальные услуги

5.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
HDV
11.1%

Технологии

VYM
17.7%
HDV
8.2%

Здравоохранение

VYM
12.2%
HDV
16.5%

Промышленность

VYM
12.1%
HDV
1.4%

Энергетика

VYM
9.8%
HDV
22.3%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
HDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
HDV
6.1%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
HDV
0.1%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
HDV
1.2%

Недвижимость

VYM
0.0%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO

Доходность на риск

VYM vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.10

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.11

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

3.95

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

11.02

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VYM и HDV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-37.04%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-5.18%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-10.49%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-15.42%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.04%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.54%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.09%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.85%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и HDV

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.77%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.56%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

9.73%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.82%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.73%

+0.61%

Сравнение комиссий VYM и HDV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и HDV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and HDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 9.26% for HDV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while HDV is Large Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.08% for HDV.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор