PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both Dividend funds - VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index while HDV tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.98%/yr vs 9.45%/yr for HDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.45% соответственно.

VYM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
24.08%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.98%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.51%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between VYM and HDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VYM and HDV has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и HDV

Секторы
VYM
HDV

Технологии

20.3%
0.2%

Финансовые услуги

19.9%
4.7%

Здравоохранение

12.2%
22.6%

Промышленность

11.8%
3.5%

Энергетика

9.1%
20.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
24.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.2%

Коммунальные услуги

5.4%
8.1%

Сырьевые материалы

3.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.7%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
HDV
0.2%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
HDV
4.7%

Здравоохранение

VYM
12.2%
HDV
22.6%

Промышленность

VYM
11.8%
HDV
3.5%

Энергетика

VYM
9.1%
HDV
20.2%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
HDV
24.5%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
HDV
9.2%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
HDV
8.1%

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
HDV
5.7%

Недвижимость

VYM
0.0%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO

Доходность на риск

VYM vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.13

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.09

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.19

+2.24

VYM vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и HDV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-37.04%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-5.18%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-10.49%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-15.42%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.04%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.35%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.08%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и HDV

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.02%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.64%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.61%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

9.93%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.81%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.73%

+0.59%

Сравнение комиссий VYM и HDV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и HDV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and HDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.64%) compared to VYM (3.02%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.98% vs 9.45% for HDV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.98% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.30% for VYM.

VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.08% for HDV.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор