Сравнение VYGR с VXUS
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VYGR returned -13.21%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VYGR уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: -13.21% против 9.44% соответственно.
VYGR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -13.88%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -22.65%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -13.21%
VXUS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам VYGR и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -22.65% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.04% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between VYGR and VXUS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VYGR
VXUS
Сравнение VYGR c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.25 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.45 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и VXUS
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -35.97% | -56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -11.27% | -31.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | -13.58% | -61.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | -29.44% | -51.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | -35.97% | -56.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -3.45% | -86.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -8.17% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 3.00% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и VXUS
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 5.28% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 14.78% | +29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 16.63% | +47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 16.31% | +64.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 16.99% | +58.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и VXUS
VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and VXUS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (15.02%) compared to VXUS (5.28%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор