PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYGR с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYGR с ICLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, VYGR returned -13.21%/yr vs 9.13%/yr for ICLN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VYGR и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYGR показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции VYGR уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: -13.21% против 9.13% соответственно.

VYGR

1 день
-5.00%
1 месяц
-13.88%
6 месяцев
-20.42%
С начала года
-22.65%
1 год
-7.03%
3 года*
-31.60%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-13.21%

ICLN

1 день
-3.83%
1 месяц
-11.86%
6 месяцев
5.08%
С начала года
11.99%
1 год
37.76%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYGR и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		-22.65%-30.69%-32.82%38.36%125.09%-62.10%-48.75%48.40%-43.37%30.30%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.99%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between VYGR and ICLN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voyager Therapeutics, Inc.

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VYGR:
VYGR с VOOVYGR с SPYVYGR с ALKSVYGR с VXUSVYGR с RDIVVYGR с SCHGVYGR с DFTX
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

VYGR vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYGR
Ранг доходности на риск VYGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYGR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYGR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYGR c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYGRICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.27

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.78

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.68

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.86

-6.16

VYGR vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYGR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYGR и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYGR и ICLN

Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYGRICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-87.15%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.96%

-22.53%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-43.00%

-31.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.49%

-57.16%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.11%

-66.75%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-49.90%

-40.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-66.46%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

6.47%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VYGR и ICLN

Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYGRICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

11.55%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.76%

24.71%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.23%

29.79%

+34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

27.93%

+52.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.70%

27.42%

+48.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYGR и ICLN

VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYGR and ICLN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYGR has higher volatility (15.02%) compared to ICLN (11.55%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYGR и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор