Сравнение VYGR с SCHG
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, VYGR returned -13.21%/yr vs 18.48%/yr for SCHG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции VYGR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -13.21% против 18.48% соответственно.
VYGR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -13.88%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -22.65%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -13.21%
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам VYGR и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -22.65% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between VYGR and SCHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VYGR
SCHG
Сравнение VYGR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.08 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.45 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и SCHG
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -34.59% | -57.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -16.41% | -26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | -23.39% | -51.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | -34.59% | -45.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | -34.59% | -57.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -1.80% | -88.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -5.19% | -61.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 5.11% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и SCHG
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 4.61% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 12.80% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 16.35% | +47.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 22.41% | +58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 21.56% | +54.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и SCHG
VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and SCHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (15.02%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор