Сравнение VYGR с DFTX
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, VYGR returned -31.60%/yr vs 118.29%/yr for DFTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 229.35%.
VYGR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -13.88%
- 6 месяцев
- -20.42%
- С начала года
- -22.65%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -13.21%
DFTX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 82.53%
- 6 месяцев
- 186.74%
- С начала года
- 229.35%
- 1 год
- 413.99%
- 3 года*
- 118.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYGR и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -22.65% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | -7.15% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 229.35% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between VYGR and DFTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between VYGR and DFTX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VYGR:
$183.68M
DFTX:
$4.81B
VYGR:
-$1.98
DFTX:
-$2.51
VYGR:
1.04
DFTX:
17.21
VYGR:
$36.49M
DFTX:
$0.00
VYGR:
$33.90M
DFTX:
$0.00
VYGR:
-$91.32M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. DFTX — Ранг доходности на риск
VYGR
DFTX
Сравнение VYGR c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.63 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 16.84 | -17.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 52.79 | -53.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и DFTX
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -86.01% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -24.79% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | -58.38% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -8.98% | -81.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -50.17% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 7.89% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и DFTX
Текущая волатильность для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) составляет 15.02%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 45.38%. Это указывает на то, что VYGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 45.38% | -30.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 57.92% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 80.53% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 87.43% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 87.43% | -11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и DFTX
Ни VYGR, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYGR и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Therapeutics, Inc. и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VYGR and DFTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (45.38%) compared to VYGR (15.02%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор