Сравнение VYGR с MSTY
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, VYGR returned -1.55% vs -73.71% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -19.34%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -33.23%.
VYGR
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- -15.69%
- С начала года
- -19.34%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -30.66%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- -12.79%
MSTY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYGR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -19.34% | -30.69% | -25.79% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -33.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between VYGR and MSTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
VYGR
MSTY
Сравнение VYGR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.97 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.44 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и MSTY
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -77.40% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.96% | -76.26% | +33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.88% | -73.75% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.09% | -28.31% | -38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.19% | 52.95% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и MSTY
Текущая волатильность для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) составляет 15.67%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что VYGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 22.94% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.88% | 52.71% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 64.67% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.90% | 72.18% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.71% | 72.18% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и MSTY
VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 285.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 285.40% | 294.61% | 104.56% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and MSTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.94%) compared to VYGR (15.67%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs MSTY's -77.40%.
VYGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор