PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYGR с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYGR с MSTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, VYGR returned 9.04% vs -59.99% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VYGR и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYGR показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.

VYGR

1 день
0.56%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-16.78%
1 год
9.04%
3 года*
-32.40%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
-12.64%

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYGR и MSTY

2026 (YTD)20252024
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		-7.89%-30.69%-26.46%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%200.20%

Correlation

The correlation between VYGR and MSTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voyager Therapeutics, Inc.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VYGR:
VYGR с VOOVYGR с SPYVYGR с ALKSVYGR с ICLNVYGR с VXUSVYGR с SCHGVYGR с RDIV
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

VYGR vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYGR
Ранг доходности на риск VYGR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYGR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYGR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYGR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYGR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYGR c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYGRMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.00

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-1.66

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.84

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.28

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYGR vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYGR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYGR и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYGRMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-1.00

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.27

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VYGR и MSTY

Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYGRMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-71.79%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.34%

-71.79%

+34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.44%

-65.77%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.88%

-26.15%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

47.05%

-26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VYGR и MSTY

Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYGRMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

17.17%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.17%

48.56%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.82%

60.41%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.79%

71.87%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.86%

71.87%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYGR и MSTY

VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%.

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYGR and MSTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYGR has higher volatility (19.04%) compared to MSTY (17.17%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs MSTY's -71.79%.

VYGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYGR и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор