PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VYCAX с IYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у IYY с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.01% соответственно.


VYCAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.72%
1 год
20.97%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.22%
10 лет*
14.02%

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYCAX и IYY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
8.18%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%

Correlation

The correlation between VYCAX and IYY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.94

The correlation between VYCAX and IYY shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

iShares Dow Jones U.S. ETF

Доходность на риск

VYCAX vs. IYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VYCAXIYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.15

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

14.49

-2.58

VYCAX vs. IYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYY равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VYCAXIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IYY

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VYCAXIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-55.17%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.94%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-19.06%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-25.46%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-34.90%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.26%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.84%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IYY

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.67%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VYCAXIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.88%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.05%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.00%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.12%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.16%

-0.67%

Сравнение комиссий VYCAX и IYY

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IYY

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IYY в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
7.60%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Часто задаваемые вопросы


VYCAX and IYY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYY has higher volatility (2.88%) compared to VYCAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs IYY's -55.17%.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYCAX и IYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор