Сравнение VYCAX с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и IYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и IYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у IYY с доходностью -3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYCAX имеют среднегодовую доходность 13.13%, а акции IYY немного впереди с 13.64%.
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и IYY
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.
Доходность на риск
VYCAX vs. IYY — Ранг доходности на риск
VYCAX
IYY
Сравнение VYCAX c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | IYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 7.11 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и IYY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и IYY
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности IYY в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и IYY
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -55.17% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.15% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -25.46% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -34.90% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.52% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -10.91% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.60% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и IYY
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.47% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.68% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.31% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.13% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.15% | -0.66% |