Сравнение VYCAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.71% соответственно.
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и PROVX
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VYCAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VYCAX
PROVX
Сравнение VYCAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.81 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и PROVX
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и PROVX
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -57.65% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.54% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -27.48% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -27.48% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -10.07% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -13.23% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.29% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и PROVX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеют волатильность 4.14% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.81% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 14.60% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.59% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.12% | +1.37% |