Сравнение VYCAX с IDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и IDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и IDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 4.61% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IDE по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.97% соответственно.
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
IDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и IDE
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%.
Доходность на риск
VYCAX vs. IDE — Ранг доходности на риск
VYCAX
IDE
Сравнение VYCAX c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.34 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 8.50 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и IDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и IDE
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности IDE в 10.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.33% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и IDE
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -52.43% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.34% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -30.52% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -52.43% | +19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -10.88% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -11.39% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.96% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и IDE
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.48% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.01% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.15% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.21% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.86% | -3.37% |