PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYCAX с BPTIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) and BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VYCAX returned 14.05%/yr vs 25.15%/yr for BPTIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYCAX charges 0.81%/yr vs 1.99%/yr for BPTIX.

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у BPTIX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям BPTIX по среднегодовой доходности: 14.05% против 25.15% соответственно.

VYCAX

1 день
0.82%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.45%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.40%
10 лет*
14.05%

BPTIX

1 день
6.62%
1 месяц
10.57%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.07%
1 год
49.46%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.34%
10 лет*
25.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYCAX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		9.06%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		5.49%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Correlation

The correlation between VYCAX and BPTIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VYCAX and BPTIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с QQQVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с JLGRXBPTIX с VPMAXBPTIX с BDAFX

Доходность на риск

VYCAX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXBPTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.91

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.88

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

9.51

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BPTIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.46

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и BPTIX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и BPTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYCAXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-51.26%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-10.64%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-33.29%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-49.72%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-51.26%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.79%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.36%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и BPTIX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.66%, в то время как у Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYCAXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.13%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

22.15%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

28.35%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

33.72%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

32.76%

-15.27%

Сравнение комиссий VYCAX и BPTIX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и BPTIX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BPTIX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.04%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.54%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Часто задаваемые вопросы

VYCAX and BPTIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTIX has higher volatility (7.13%) compared to VYCAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs BPTIX's -51.26%.

VYCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYCAX и BPTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор