PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с BPTIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. BPTIX управляется Baron Capital Group.

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-1.96%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-4.93%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у BPTIX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям BPTIX по среднегодовой доходности: 13.17% против 24.20% соответственно.

VYCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.96%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.47%
10 лет*
13.17%

BPTIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
14.25%
1 год
38.40%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.33%
10 лет*
24.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с QQQVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO

Сравнение комиссий VYCAX и BPTIX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Доходность на риск

VYCAX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXBPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.35

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.95

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

10.67

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между VYCAX и BPTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и BPTIX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BPTIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.39%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.37%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и BPTIX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и BPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-51.26%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.90%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-49.72%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-51.26%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-8.20%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-10.84%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.09%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и BPTIX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.15%, в то время как у Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.83%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

22.22%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

33.36%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

33.89%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

32.72%

-15.24%