PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 14.15%/yr for XLI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 13.69%, а XLI немного выше – 13.90%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.15% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between VXUS and XLI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between VXUS and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и XLI

Секторы
VXUS
XLI

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%
3.8%

Промышленность

16.1%
90.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.5%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
XLI

-

Технологии

VXUS
18.1%
XLI
3.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
XLI
90.9%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
XLI

-

Здравоохранение

VXUS
7.1%
XLI

-

Энергетика

VXUS
5.2%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
XLI

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
XLI

-

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
XLI
4.8%

Недвижимость

VXUS
2.6%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

VXUS vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.50

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.17

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.98

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

7.82

+1.91

VXUS vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и XLI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-62.26%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.21%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-18.49%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-21.64%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-42.33%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.24%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.20%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и XLI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.22%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

13.59%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.17%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.55%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

20.04%

-2.84%

Сравнение комиссий VXUS и XLI

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и XLI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and XLI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.16% for XLI.

VXUS is categorized as Global Equities, while XLI is Industrials Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.08% for XLI.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор